Tőzsdei előrejelzés és hatékonyságelemzés rekurrens neurális hálózat segítségével

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Stock Market Prediction and Efficiency Analysis using Recurrent Neural Network

Könyv tartalma:

Project Report from the year 2018 in the subject Computer Science - Technical Computer Science, course: Számítógép-tudomány, nyelv: A pénzügyi piac modellezése és előrejelzése vonzó téma a különböző tudományterületek tudósai és kutatói számára. A pénzügyi piac egy absztrakt fogalom, ahol pénzügyi árucikkek, például részvények, kötvények és nemesfémek tranzakciói történnek a vevők és az eladók között.

A pénzügyi piac világának jelenlegi forgatókönyvében, különösen a részvénypiacon, a részvények trendjének vagy árfolyamának előrejelzése a gépi tanulási technikák és a mesterséges neurális hálózatok segítségével a legvonzóbb kérdés, amelyet meg kell vizsgálni. Amint Giles kifejtette, a pénzügyi előrejelzés a jelfeldolgozási probléma egyik példája, amely a nagy zaj, a kis mintaméret, a nem stacionárius és a nemlinearitás miatt nehéz. A zajos jellemzők azt jelentik, hogy a múltbeli részvények kereskedési ára és volumene és a jövőbeli ár között hiányos az információs rés.

A részvénypiac érzékeny a politikai és makrogazdasági környezetre.

E kétféle információt azonban túlságosan összetett és instabil összegyűjteni. A fenti, a jellemzőkbe nem illeszthető információkat zajnak tekintik.

A pénzügyi adatok mintaméretét a valós tranzakciós rekordok határozzák meg. Egyrészt a nagyobb mintaméret a tranzakciós nyilvántartások hosszabb időszakára utal; másrészt a nagy mintaméret növeli a pénzügyi környezet bizonytalanságát a 2 mintaidőszak alatt. Ebben a projektben a napi adatok helyett részvényadatokat használunk a bizonytalan zaj valószínűségének csökkentése érdekében, és viszonylag növeljük a minta méretét egy bizonyos időszakon belül.

A nem-stacionaritás azt jelenti, hogy a részvényadatok eloszlása különböző az időbeli változások során. A nem-linearitás azt jelenti, hogy a különböző egyedi részvények jellemzőinek korrelációja különböző. A hatékony piac hipotézisét Burton G.

Malkiel dolgozta ki 1991-ben.