Optional Processes: Theory and Applications
Köztudott, hogy a modern sztochasztikus számítást a szokásos feltételek mellett kimerítően kidolgozták. Az ilyen jól kidolgozott elmélet ellenére vannak arra utaló jelek, hogy ezek a nagyon kényelmes technikai feltételek nem feltétlenül teljesülnek a valós alkalmazásokban.
A Optional Processes: Theory and Applications a szokatlan valószínűségi tereken zajló opcionális folyamatok meglévő elméletébe, új fejlesztésekbe és alkalmazásokba igyekszik elmélyedni. Az opcionális folyamatok sztochasztikus számításának kidolgozása a sztochasztikus analízis egy új és általánosabb formájának kezdetét jelenti.
E könyv célja, hogy közérthető, átfogó és naprakész ismertetést nyújtson az opcionális folyamatokról és számos tulajdonságukról. Továbbá a könyv nemcsak az opcionális folyamatok aktuális elméletét mutatja be, hanem a sztochasztikus differenciálegyenletek, a szűréselmélet és a matematikai pénzügyek alkalmazásainak spektrumát is tartalmazza.
Jellemzők.
⬤ A matematikai pénzügyek, biztosításmatematika, alkalmazott matematika és kapcsolódó területek végzős hallgatói és kutatói számára alkalmas.
⬤ Összegyűjti az opcionális folyamatok számításával kapcsolatos szinte összes lényeges eredményt szokatlan valószínűségi terekben.
⬤ Tartalmaz számos fejlett analitikus eredményt a sztochasztikus differenciálegyenletek és a statisztika számára, amelyek a választható folyamatok számításával kapcsolatosak.
⬤ Az opcionális folyamatokon alapuló új pénzügyi módszereket fejleszt ki, mint például egy új portfólióelmélet, a nemteljesíthető követelések árazási mechanizmusa stb.