Volatilitás felszíne - A gyakorlati szakemberek útmutatója

Olvasói vélemények

Jim Gatheral „The Volatility Surface” című könyve rendkívül éleslátó könyv, amely a pénzügyi származtatott ügyletek, különösen az implikált opciós volatilitás modellezése terén dolgozó szakemberek számára készült. Összetett elméleteket mutat be tömören, így a gyakorlati szakemberek és a tudósok számára egyaránt hozzáférhetővé teszi. Miközben a könyvet dicsérik a gyakorlati alkalmazásaiért és a tanítási stílusáért, kritikát is kap a matematikai hibák, a gyakorlatok hiánya és az esetenként hanyag levezetések miatt.

⬤ Szakértő módon bemutatott gyakorlati szemlélet a volatilitásmodellezésről.
⬤ Hatékonyan tárgyalja az iparági standard modelleket (Heston, SVI, SABR).
⬤ Tömör és információdús, a bonyolult matematikát érthetővé téve.
⬤ Gyakorlati meglátások, amelyek hasznosak a kereskedők és a gyakorlati szakemberek számára.
⬤ Különböző tapasztalati szinteken dolgozó szakemberek számára alkalmas.

⬤ Számos matematikai hibát és elírást tartalmaz.
⬤ Hiányoznak a gyakorló feladatok.
⬤ Néhány kritika a levezetések egyértelműségével és szigorúságával kapcsolatban.
⬤ Kicsit száraz és kihívást jelenthet a kezdők számára, akiknek nincs erős matematikai hátterük.
⬤ Bizonyos témák korlátozott kezelése, ami a hiányosságot érzékelteti.

(25 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Volatility Surface - A Practitioner's Guide

Könyv tartalma:

Dicséret a The Volatility Surface-ért.

"Nagyon örülök Jim Gatheral új könyvének, a The Volatility Surface-nek a megjelenésének. A sztochasztikus volatilitásról szóló irodalom hatalmas, de nehezen áttekinthető és használható. Gatheral könyve ezzel szemben hozzáférhető és gyakorlatias. Sikeresen megtalálja a középutat a konkrét példák és az általános modellek között - figyelemre méltó áttekinthetőséget ér el anélkül, hogy lemondana a kifinomultságról, a mélységről vagy a szélességről.".

--Robert V. Kohn, matematikaprofesszor és a Matematikai Pénzügyi Bizottság elnöke, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.

"Tömör, mégis átfogó, az elméletre és a jelenségekre egyaránt odafigyelő könyv felülmúlhatatlanul jól mutatja be az implikált volatilitási felület sajátosságait, az árazásra és a fedezeti ügyletekre gyakorolt következményeit, valamint a magyarázatáért küzdő elméleteket.".".

--Emanuel Derman, a My Life as a Quant szerzője.

"Jim Gatheral a szakma legvadabb gyakorlati szakembere. Ez a nagyon jó könyv a NYU nagyra becsült Courant Institute egyik legnépszerűbb órájára készített előadásjegyzetéből nőtt ki. A tárgyalt témák a matematikai pénzügyek kutatásának élvonalába tartoznak, és a szerző feldolgozása egyszerűen a legjobb, ami ebben a formában elérhető.".".

--Peter Carr, PhD, a Bloomberg LP kvantitatív pénzügyi kutatási részlegének vezetője, a New York-i Egyetem matematikai pénzügyi mesterképzésének igazgatója.

"Jim Gatheral a derivatívák fejlett modellezésének elismert mestere. A The Volatility Surface című könyvében feltárja a legfontosabb, de legnehezebben megfogható pénzügyi mennyiség, a volatilitás kezelésének titkait.".

--Paul Wilmott, író és matematikus.

"A matematikai pénzügyek oktatójaként jelentős előrelépésként üdvözlöm Jim Gatheral könyvét. Egy Wall Street-i gyakorlati szakember által írt, széleskörű piaci és oktatói tapasztalattal rendelkező könyv, A volatilitás felszíne olyan szintű ismereteket nyújt a hallgatóknak a származtatott ügyletekről, amelyek korábban nem voltak elérhetőek. Erősen ajánlom.".

--Marco Avellaneda, igazgató, Matematikai Pénzügyek Osztálya Courant Institute, New York University.

"Jim Gatheral nem is írhatott volna jobb könyvet.".

--Bruno Dupire, a 2006. évi Wilmott Cutting Edge Research Award (Wilmott Élenjáró Kutatási Díj) nyertese Kvantitatív kutatás, Bloomberg LP.