Az eszközárak dinamikája, volatilitás és előrejelzés

Olvasói vélemények

Összességében a könyvet a világos magyarázatok és a valós példák miatt értékelik, amelyek a pénzügyi ökonometria fogalmait elérhetővé teszik. Néhány olvasó azonban úgy találja, hogy időnként túl általános és hiányoznak belőle a részletes technikai információk.

⬤ A modern pénzügyi ökonometria világos és tömör lefedése
⬤ ötvözi a szakszerűséget a valós példákkal
⬤ remek bevezetésként szolgál a kezdők számára
⬤ áttekintést nyújt egy ökonometrikus szemszögéből.

Egyes szakaszok túl általánosak, és nem nyújtanak elég részletes technikai információt a haladó olvasók vagy a kezdők számára; a tartalom kissé elavultnak tekinthető.

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction

Könyv tartalma:

Ez a könyv bemutatja, hogy a jelenlegi és a közelmúltbeli piaci árak hogyan közvetítenek információt a jövőbeli árakat meghatározó valószínűségi eloszlásokról. Stephen Taylor a tisztán elméleti modelleken túlmutatva, a részvény- és devizapiacok empirikus kutatásával alátámasztott módszereket alkalmaz, hogy megmutassa, hogyan használhatók fel a napi és gyakoribb eszközárak és az opciós szerződések árai a jövőbeli árakra, azok volatilitására és valószínűségi eloszlásaira vonatkozó előrejelzések megalkotására és értékelésére.

Stephen Taylor átfogó bevezetést nyújt az eszközárak dinamikus viselkedésébe, pénzügyelméletre és statisztikai bizonyítékokra támaszkodva. Sztochasztikus folyamatokat használ az árdinamika matematikai modelljeinek meghatározásához, de kevesebb matematikával, mint az alternatív szövegekben. A legfontosabb témák közé tartoznak a véletlen séta tesztek, a kereskedési szabályok, az ARCH-modellek, a sztochasztikus volatilitási modellek, a nagyfrekvenciás adatkészletek, valamint az opciós árak által a volatilitásról és az eloszlásokról sugallt információk.

Az Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction ideális a pénzügyi ökonometriát tanuló közgazdász, pénzügyi és matematikai hallgatók számára, és lehetővé teszi a kutatók számára a megfelelő modellek és módszerek azonosítását és alkalmazását. Hasonlóképpen értékes forrás lesz a kvantitatív elemzők, alapkezelők, kockázatkezelők és befektetők számára, akik reális várakozásokat keresnek a jövőbeli eszközárakkal és a velük kapcsolatos kockázatokkal kapcsolatban.