Pénzügyi idősorok modellezése (második kiadás)

Olvasói vélemények

A kritikák a „Pénzügyi idősorok modellezése” című könyvet klasszikus és nélkülözhetetlen forrásként dicsérik mindazok számára, akik pénzügyi idősorokat tanulmányoznak. Az olvasók nagyra értékelik a kulcsfontosságú témák átfogó lefedettségét és didaktikus írói stílusát, amely megkönnyíti az összetett fogalmak megértését. A könyvet alapműnek tekintik, és gyakran ajánlják mind a kezdőknek, mind azoknak, akik szilárd referenciát keresnek. Egyes felhasználók azonban megjegyzik, hogy a könyv már nem kapható, és hogy léteznek újabb alternatívák.

⬤ Klasszikus szöveg a pénzügyi idősorokról
⬤ átfogóan tárgyalja a fontos témákat
⬤ könnyen érthető
⬤ kezdőknek erősen ajánlott
⬤ nagyszerű referenciaforrás
⬤ megjelenésekor megelőzte korát.

Lehet, hogy végleg kifogyott a nyomtatásból; egyesek inkább az újabb alternatívákat, például Taylor más műveit részesítik előnyben.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Modelling Financial Time Series (Second Edition)

Könyv tartalma:

Ez a könyv számos innovatív modellt tartalmaz a pénzügyi eszközök áraira vonatkozóan. Először 1986-ban jelent meg, és a pénzügyi ökonometria klasszikus szövegének számít.

Olyan ARCH- és sztochasztikus volatilitási modelleket mutat be, amelyeket gyakran használnak és idéznek a tudományos kutatásokban, és amelyeket számos bank kvantitatív elemzői alkalmaznak. Az első kiadás másik gyakran idézett hozzájárulása a pénzügyi hozamok statisztikai jellemzőinek dokumentálása, amelyeket stilizált tényeknek neveznek.

Ez a második kiadás figyelembe veszi az empirikus kutatók által az elmúlt két évtizedben, 1986 és 2006 között elért figyelemre méltó eredményeket. Az új előszóban a szerző összefoglalja ezt a fejlődést két kulcsfontosságú területen: először is a volatilitás mérése, modellezése és előrejelzése, másodszor pedig az ártrendek felismerése és kiaknázása terén.