Értékelés:
A „Bevezetés a pénzügyekben alkalmazott sztochasztikus számításba” című könyv kompakt bevezetés a sztochasztikus számítás pénzügyekben való alkalmazásába, elsősorban a matematikailag képzett mérnökök számára. Bár szilárd alapokat nyújt, a könyv nem teljes körű, és a legjobb, ha további olvasmányokkal egészítjük ki.
Előnyök:⬤ Kiváló bevezetés a pénzügyekben alkalmazott sztochasztikus számításba.
⬤ Világos és tömör, mérnökhallgatókra szabott magyarázatok.
⬤ A valószínűségi és a parciális differenciálegyenletekkel kapcsolatos megközelítések kiegyensúlyozott lefedettsége.
⬤ Tartalmaz numerikus módszereket és algoritmusokat az opciós árazáshoz.
⬤ Megőrzi a tudományos szigort, miközben kompakt.
⬤ Nem alkalmas azok számára, akiknek nincs jelentős matematikai képzettségük.
⬤ Hiányoznak az empirikus adatok és a valós életből vett példák.
⬤ Nagyszámú gyakorlatot tartalmaz, amit néhány felhasználó túlzottnak talált.
⬤ A pénzügyek átfogó megértéséhez kiegészítő olvasmányokra lehet szükség.
(6 olvasói vélemény alapján)
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
E könyv első kiadásának megjelenése óta a matematikai pénzügyek területe gyorsan fejlődött, a pénzügyi elemzők egyre kifinomultabb matematikai fogalmakat használnak, például a sztochasztikus integrációt, a piacok viselkedésének leírására és a számítási módszerek levezetésére. A népszerű elődjének világos stílusát megtartva a Bevezetés a pénzügyekben alkalmazott sztochasztikus számításba, második kiadás is tartalmaz néhány ilyen új technikát és fogalmat, hogy hozzáférhető, naprakész bevezetést nyújtson a területbe.
Újdonságok a második kiadásban.
⬤ Kiegészítések a diszkrét modellekhez, beleértve Rogers megközelítését az eszközárazási alaptételhez és a szuperreprodukcióhoz a nem teljes piacokon.
⬤ Tárgyalások a helyi volatilitásról, a Dupire-képletről, a num raire-technikák változásáról, a határidős mérésekről és a határidős Libor-modellről.
⬤ Új fejezet a hitelkockázat modellezéséről.
⬤ A szimulációról szóló fejezet bővítése numerikus kísérletekkel, amelyek a varianciacsökkentési technikákat és a fedezeti stratégiákat szemléltetik.
⬤ Kiegészítő gyakorlatok és problémák.
A szerzők az összes szükséges sztochasztikus számítási elméletet megadva számos kulcsfontosságú pénzügyi témát tárgyalnak, beleértve a martingálokat, az arbitrázst, az opciós árazást, az amerikai és európai opciókat, a Black-Scholes-modellt, az optimális fedezeti ügyleteket és a pénzügyi modellek számítógépes szimulációját. Sikerül szilárd bevezetést adniuk a pénzügyi világban használt sztochasztikus megközelítésekhez.
