Értékelés:
A könyv bevezetésként szolgál a pénzügyekben alkalmazott sztochasztikus számításba, elsősorban a matematikai képzettségű mérnökök számára. Kompakt, világos és tömör áttekintést nyújt a legfontosabb fogalmakról anélkül, hogy mélyen belemerülne a bizonyításokba. A szöveg mind a valószínűségi, mind a parciális differenciálegyenletekkel kapcsolatos megközelítéseket lefedi, és gyakorlati numerikus módszereket is tartalmaz, így alkalmas a szilárd matematikai háttérrel rendelkezők számára. Nem nyújt azonban empirikus adatokat vagy a különböző pénzügyi termékek átfogó leírását.
Előnyök:⬤ Kiváló bevezetés a pénzügyekben alkalmazott sztochasztikus számításba.
⬤ Világos és tömör, elkerülve a tétel/bizonyítás formátumot.
⬤ Mind a valószínűségi, mind a PDE megközelítésekkel foglalkozik.
⬤ Tartalmaz numerikus módszereket és algoritmusokat a gyakorlati alkalmazásokhoz.
⬤ Alkalmas matematikailag képzett mérnökök számára, és jó keretet nyújt, amelyre lehet építeni.
⬤ Kevés a mélység azok számára, akik további olvasmányok nélkül szeretnének szakértővé válni.
⬤ Nem tartalmaz empirikus adatokat vagy a pénzügyi derivatívák leírását.
⬤ Rengeteg feladatot tartalmaz, ami a kezdők számára elrettentő lehet.
⬤ Néhány témát, mint például a rácsmodell, nem vizsgál meg.
(6 olvasói vélemény alapján)
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
A népszerű elődjének világos stílusát megtartva ez a tömör és közérthető bevezetés a legelterjedtebb pénzügyi modellek megértéséhez szükséges valószínűségszámítási technikákkal foglalkozik.
A további gyakorlatokkal együtt ez a kiadás a sztochasztikus volatilitási modellek és az opciós árazás teljesen frissített anyagát is bemutatja.
