An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation
Bevezetés a pénzügyi matematikába: A pénzügyi derivatívák értékeléséhez használt matematika és modellek alapos bemutatása.
A könyv tizenöt fejezetből áll, amelyek közül az első tíz az opciós értékelési technikákat diszkrét időben fejti ki, az utolsó öt pedig az elméletet folyamatos időben írja le.
A tankönyv első fele a pénzügyi és valószínűségi alapismereteket fejleszti. Ezután a szerző a binomiális modellt kezeli, mint a diszkrét idejű opcióértékelés elsődleges példáját. A tankönyv utolsó része a Black-Scholes-modellt vizsgálja.
A könyv úgy íródott, hogy az opciós árazás alapelveinek egyszerű bemutatását szolgálja, és ezeket az alapelveket részletesen megvizsgálja a szokásos diszkrét és sztochasztikus számítási modellek segítségével. Emellett a második kiadás új gyakorlatokat és példákat tartalmaz, valamint számos, több mint 30 MS Excel VBA modul által generált táblázatot és grafikont tartalmaz, amelyek a szerző honlapján https: //home. gwu.edu/ hdj/ elérhetők.
