Bevezetés az opciós korrigált spread-elemzésbe, átdolgozott és bővített harmadik kiadás

Olvasói vélemények

A könyv átfogó és részletes ismereteket nyújt az OAS (opcióval korrigált spread) elemzésről, így egyaránt alkalmas kezdők és tapasztalt szakemberek számára, akiknek felfrissülésre van szükségük. A könyvet dicsérik az összetett számítások és fogalmak érthető magyarázatáért.

⬤ Részletes és alapos magyarázatot ad az OAS fogalmakról
⬤ remek referenciaként szolgál mind a kezdők, mind a tapasztaltak számára
⬤ lépésről lépésre végigvezeti az olvasót a számításokon
⬤ könnyen olvasható és érthető
⬤ alkalmas különböző olvasók, köztük kereskedők és kockázatkezelők számára is.

Egyik sem szerepel kifejezetten a véleményekben.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

An Introduction to Option Adjusted Spread Analysis, Revised and Expanded Third Edition

Könyv tartalma:

A vezető kereskedők, befektetők és elemzők egyetértenek abban, hogy az egyik módszer, az opciós korrigált spread (OAS) elemzés a leghasznosabb módja az opciós értékpapírok összehasonlításának és értékelésének. A kötvénypiac szinte minden nap kitalál egy új módszert az értékpapírok strukturálására, amelyek többsége opciókat tartalmaz.

Ez a könyv közérthetően magyarázza el az OAS-elemzést, a módszer minden egyes lépését világosan és tömören bemutatva. A tárgyalt témák a következők:

⬤ Miért bukik meg a hozamalapú elemzés a nem kötvények esetében.

⬤ Hogyan modellezhetők az eladási és vételi rendelkezések beágyazott opcióként.

⬤ Hogyan lehet megkülönböztetni az opció értékének belső és időbeli összetevőit.

⬤ Hogyan modellezzük a kamatláb-volatilitást, a jövőbeli kamatlábakat és a jövőbeli kötvényárakat.

⬤ Hogyan számítsuk ki az opció nélküli árat és hozamot.

⬤ Hogyan becsüljük meg egy kötvény „valós értékét”.

⬤ Hogyan számítsuk ki az implikált azonnali és határidős kamatlábakat.

Az értékesítők, kereskedők és befektetők el akarják majd olvasni ezt a könyvet, és az íróasztalukon akarják tartani.