Egyetemi bevezetés a pénzügyi matematikába (negyedik kiadás)

Eredeti címe:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Fourth Edition)

Könyv tartalma:

Bárki, aki érdeklődik a pénzügyi derivatívák, például kötvények, határidős ügyletek és opciók árainak matematikai modellezése iránt, kezdheti ezzel a könyvvel, amelynek egyetlen matematikai előfeltétele a többváltozós matematika. A szükséges kamatelméletet, a statisztikai, sztochasztikus és differenciálegyenletek elméletét a megfelelő fejezetekben dolgozzuk fel, azzal a céllal, hogy ez a bevezető szöveg a lehető legönállóbb legyen.

Ebben a kiadásban bővültek a fedezeti portfóliókról és a Black-Scholes-modell kiterjesztéseiről szóló fejezetek. A portfóliók optimalizálásáról szóló fejezetet teljesen átírtuk, hogy a Capital Asset Pricing Model fejlődésére összpontosítsunk. A Cox-Ross-Rubinsteinnek köszönhető binomiális modell önálló fejezettel bővült, amely bemutatja a binomiális modell széleskörű hasznosságát az opciós árak numerikus becslésére.

Teljesen új fejezet foglalkozik az egzotikus opciók árazásával. A függelék mostantól lineáris algebrai háttéranyagot tartalmaz az arbitrázs-tétel szigorúbb kidolgozásához.

Az új kiadásban az előző kiadáshoz képest több mint kétszeresére nőtt a gyakorlatok száma, és most már több mint 700 feladatot tartalmaz. Így a könyvet befejező hallgatók mélyebb megértést szereznek a modern pénzügyi matematika fejlődéséről.