Gerber-Shiu kockázatelmélete

Eredeti címe:

Gerber-Shiu Risk Theory

Könyv tartalma:

H.

Gerber és E. Shiu számos és hosszú időre visszanyúló hozzájárulása által motiválva ez a könyv a klasszikus Cramér-Lundberg-modell és egy biztosító társaság többletének tönkremeneteli problémájára ad modern nézőpontot.

A könyv a martingálokat és az úti dekompozíciókat tanulmányozza, amelyek a fő eszközök a tönkremeneteli idő, a tönkremenetel előtti vagyon és a tönkremeneteli hiány eloszlásának elemzéséhez. Az egzotikus csődelmélet legújabb fejleményeit is figyelembe vesszük. Különösen a többletfolyamatból történő osztalék- vagy adófizetéseknek a csődre gyakorolt hatását vizsgálják.

A Gerber-Shiu kockázati elmélet előadás jegyzetként is használható, és alkalmas egy egyetemi kurzus számára. Minden fejezet körülbelül két órányi előadásnak felel meg.