Olvasói vélemények
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
Eredeti címe:
Practical Quantitative Finance with R: Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders
Könyv tartalma:
A "Practical Quantitative Finance with R - Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders" című könyv teljes körű magyarázatot ad az R programozásról a kvantitatív pénzügyekben. Bemutatja, hogyan lehet kvantummodelleket prototipizálni és kereskedési stratégiákat backtesztelni. Különös figyelmet fordít az üzleti alkalmazások és újrafelhasználható R-könyvtárak létrehozására, amelyek közvetlenül felhasználhatók a kvantitatív pénzügyek valós problémáinak megoldására. A könyv a következőket tartalmazza:
A) Az R programozás, a felhasználó által definiált függvények és az R csomagok áttekintése, amelyek szükségesek a pénzügyi alkalmazások létrehozásához.
B) Lépésről lépésre történő megközelítések különféle 2D/3D grafikonok, részvénydiagramok és technikai indikátorok létrehozásához az alapvető R- és egyéni R-csomagokkal.
C) Bevezetés az ingyenes piaci adatok online adatforrásokból történő lekérdezésébe az R segítségével. Ezek a piaci adatok közé tartoznak az EOD, a valós idejű napközbeni, a kamatláb, a devizaárfolyam és az opciós láncok adatai.
D) Részletes eljárások részvényopciók és fix kamatozású eszközök árazására, beleértve az európai/amerikai/barrier opciókat, kötvényeket és CDS-eket, valamint a kapcsolódó témaköröket, mint például a pénzáramlások, futamidős struktúrák, hozamgörbék, diszkontfaktorok és nulla kamatozású kötvények.
E) Bevezetés a lineáris elemzésbe, idősorelemzésbe és gépi tanulásba a pénzügyekben, amely magában foglalja a lineáris regressziót, PCA-t, ARIMA-t, GARCH-ot, KNN-t, véletlen erdőt, SVM-et és neurális hálózatokat.
F) A kereskedési stratégiák fejlesztésének és a backtesztelésnek a mélyreható leírása, beleértve az egyrészvényes kereskedésre, a részvénypáros kereskedésre és a több eszközből álló portfóliók kereskedésére vonatkozó stratégiákat.
G) Bevezetés az átlag-variáció és az átlag-CVaR módszereken alapuló portfólióoptimalizálásba.
