Idősoros ökonometria: Tanulás a replikáción keresztül

Eredeti címe:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Könyv tartalma:

A második kiadáshoz átdolgozott és frissített tankönyv lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a klasszikus közgazdasági és pénzügyi szövegeket az eredeti adatok felhasználásával és eredményeik megismétlésével dolgozzák fel. Ebben a könyvben a szerző a lehető legnagyobb mértékben elveti a tételes megközelítést, és az ökonometria gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Példákon keresztül mutatják be, hogyan kell kiszámítani és értelmezni a numerikus eredményeket.

A könyv azzal kezdődik, hogy a hallgatók lépésről lépésre egyszerű egyváltozós modelleket becsülnek a népszerű Stata szoftverrendszer segítségével. Ezután a diákok tesztelik a stacionaritást, miközben megismétlik az olyan nagy hatású tanulmányok tényleges eredményeit, mint például Granger és Newbold, valamint Nelson és Plosser munkái. Az olvasók a Perron, valamint a Zivot & Andrews és a Perron és Zivot & Andrews által készített tanulmányok megismétlésével tanulnak a strukturális törésekről. Ezután a feltételes volatilitás modelljeire térnek rá, megismételve Bollerslev tanulmányait. A hallgatók több egyenletből álló modelleket, például vektoros autoregressziós és vektoros hibakorrekciós mechanizmusokat becsülnek, megismételve a Sims és Granger befolyásos tanulmányainak eredményeit. Végül a hallgatók statikus és dinamikus paneladatmodelleket becsülnek, megismételve Thompson, valamint Arellano és Bond munkáit.

A könyv számos kidolgozott példát és számos adatvezérelt gyakorlatot tartalmaz. Bár elsősorban a végzős hallgatóknak és a haladó egyetemistáknak szól, a gyakorlati szakemberek is hasznosnak találják a könyvet.

"Hogyan kezdjük el a legjobban az idősoros ökonometria tanulását? Tanulás a gyakorlatban. Ez ennek a könyvnek az ethosza. A könyvet az teszi hasznossá, hogy az alapfogalmak mellett számos kidolgozott példát is nyújt. Ez egy friss, non-nonszensz, gyakorlatias megközelítés, amelyet a hallgatók imádni fognak, amikor elkezdik az idősoros ökonometrika tanulását. Erősen ajánlom ezt a könyvet tanulási segédkönyvként azoknak a hallgatóknak, akik gyakorlatias tanulási élményt keresnek.".

-Professzor Sokbae "Simon" Lee, Columbia Egyetem, az Econometric Theory társszerkesztője és az Econometrics Journal társszerkesztője.