Time Series Econometrics: Tanulás a replikáción keresztül

Olvasói vélemények

A könyvet széles körben dicsérik az idősorelemzés közérthető megközelítése miatt, amely világos magyarázatokat és gyakorlati alkalmazásokat nyújt a hallgatók és a szakemberek számára egyaránt. Dr. Levendist kiváló tanárként emelik ki, aki hatékonyan bontja le az összetett témákat, így az anyagot magával ragadóvá és könnyebben érthetővé teszi. Hasznos forrásként szolgál azok számára, akik csalódtak a terület más, szigorúbb szövegekben.

Megközelíthető bevezetés az idősorokba, világos és alapos magyarázatok, gyakorlati alkalmazások, jól felépített fejezetek, alkalmas az ökonometria alapismereteivel rendelkező hallgatók számára, értékes tanulási gyakorlatok.

Egyes olvasók számára kihívást jelenthet a tartalom, ha az ökonometria kevésbé szigorú hátteréből érkeznek, vagy ha egyszerűbb, az alapozó elméletet nélkülöző kezelést reméltek.

(7 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Könyv tartalma:

1. fejezet: Bevezetés.- 2.

fejezet: ARMA (p, q) folyamatok.- 3. fejezet: Nem stacionárius és ARIMA (p, d, q) folyamatok.- 4. fejezet: Egységgyökér és stacionaritásvizsgálatok.- 5.

fejezet: Strukturális törések és nem stacionaritás.- 6. fejezet: ARCH, GARCH és időben változó variancia.- 7.

fejezet: Többszörös idősorok és vektoros autoregresszió.- 8. fejezet: Többszörös idősorok és kointegráció.