Kvantitatív pénzügyek és kockázatkezelés: Fizikus megközelítése (2. kiadás)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 3 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Könyv tartalma:

Ez a könyv, amelyet egy fizikus írt, aki széleskörű kockázati/pénzügyi kvantitatív tapasztalattal rendelkezik, számos témát tárgyal.

Bemutatja a kvantitatív pénzügyek és kockázatok elméletét és gyakorlatát, és olyan "hogyan kell" és "milyen" aspektusokra is kitér, amelyekkel a tankönyvek és a szakfolyóiratok nem foglalkoznak. A 'Technikai index' minden fejezetnél jelzi a matematikai szintet.

Ez a második kiadás néhány új, kibővített és széleskörű megfontolást tartalmaz a kockázatkezeléssel kapcsolatban: Éghajlatváltozás és annak hosszú távú rendszerkockázata; Piacok válságban és a Reggeon-mező elmélete; 'Smart Monte Carlo' és az amerikai Monte Carlo; Trendkockázat -- időskálák és kockázat, a makro-mikro modell, szinguláris spektrumelemzés; hitelkockázat: partnerkockázat és kibocsátói kockázat; stresszes korrelációk -- új technikák; és Pszichológia és opciós modellek. Az első kiadásból származó és ma is érvényes szilárd kockázatkezelési témák szerepelnek: standard/haladó elmélet és gyakorlat a fix kamatozású, részvények és deviza; kvantitatív pénzügyek és kockázatkezelés -- hagyományos/egzotikus származtatott ügyletek, kövér farok, fejlett stresszes VAR, modellkockázat, numerikus technikák, ügyletek/portfóliók, rendszerek, adatok, gazdasági tőke és egy függvény eszköztár; kockázati labor -- a kockázatkezelés csavarjai az íróasztaltól a vállalatig; esettanulmányok ügyletekről; Feynman-útvonalintegrálok, Green-funkciók és opciók; és "Élet kvantumosként" -- kommunikációs kérdések, szociológia, történetek és tanácsok.