Kvantitatív pénzügyek és kockázatkezelés: Fizikusok megközelítése

Olvasói vélemények

A könyv átfogó áttekintést nyújt a pénzügyi mérnöki tudományokról, különösen alkalmas a szilárd elméleti háttérrel rendelkezők számára, különösen fizikából. Tárgyalja a pénzügyekben alkalmazott matematikai fogalmakat, és különböző modelleket és technikákat mutat be. Kezdőknek azonban nem ajánlott a könyv a bonyolultsága és a szükséges előismeretek miatt.

⬤ Alapos áttekintést nyújt a pénzügyi mérnöki fogalmakról.
⬤ Különösen tanulságos a fizikai háttérrel rendelkező olvasók számára, mivel kapcsolatot teremt a fizika és a pénzügyek között.
⬤ Részletesen tárgyalja a haladó témákat, például az útintegrálokat és bizonyos egzotikus elméleteket, például a Reggeon-térelméletet.
⬤ Az útintegrálokkal kapcsolatos fejezetek világos megfogalmazása, amely az összetett témákat könnyebben érthetővé teszi.

⬤ Nem alkalmas kezdőknek; jelentős pénzügyi és matematikai előismereteket igényel.
⬤ Néhány fontos részlet kimarad a kezdeti megbeszélésekből, ami további olvasást tehet szükségessé.
⬤ Bizonyos haladó fogalmak bonyolultságuk és minimális magyarázatuk miatt még a fizikával rendelkezők számára is kihívást jelenthetnek.

(1 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach

Könyv tartalma:

Ez a könyv, amelyet egy fizikus írt, aki több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a Wall Street-en, a témák széles skáláját tárgyalja.

Bemutatja a kvantitatív pénzügyek és a kockázat elméletét és gyakorlatát, és olyan "hogyan kell" és "milyen" aspektusokra is kitér, amelyekkel a tankönyvek vagy a kutatási tanulmányok nem foglalkoznak. Mind a szokásos, mind az új eredményeket bemutatja.

Egy "technikai index" jelzi az egyes fejezetek matematikai szintjét - nullától a PhD fokozatig. Az egyes fejezetekben szereplő pénzügyek önállóak. A "kvantumos életről" szóló valós életből vett megjegyzések is szerepelnek.

A könyvhöz elérhető egy hibajegyzék és kiegészítések (3. újrakiadás, 2008).