Pénzügyi és közgazdasági vitasorozat: Egy nem stacionárius jel folyamatos időbeli kivonása a folyamatos alul- és sávszűrés illusztrációival

Eredeti címe:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Könyv tartalma:

Ez a tanulmány az ökonometriában alkalmazott folyamatos idejű jelkivonás elméleti alapjait mutatja be.

A folytonos idejű modellezés hatékony stratégiát ad a készlet- és áramlási adatok, a szabálytalan időközű adatok és a változó megfigyelési gyakoriság kezelésére. Szigorúan levezetjük az optimális folyamatos késleltetésű szűrőt, ha a jelkomponens nem stacionárius, és számos illusztrációt adunk, beleértve a folyamatos késleltetésű Butterworth-szűrők új osztályát a trend- és ciklusbecsléshez.