Pénzügyi ökonometriai modellezés: Piaci mikroszerkezeti betekintés

Pénzügyi ökonometriai modellezés: Faktor modellek és pénzügyi kockázati mérőszámok (G. Gregoriou)

Eredeti címe:

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Könyv tartalma:

Ez a könyv új módszereket javasol az optimális portfóliók kialakítására, valamint a piaci likviditás és volatilitás elemzésére a piaci mikroszerkezeti hatások mellett, továbbá új pénzügyi kockázati mérőszámokat javasol parametrikus és nem-parametrikus technikák alkalmazásával.

Különösen a deviza- és határidős piacok piaci mikrostruktúráját vizsgálja.

A könyv egyéb adatai:

ISBN:	9780230283626
Szerző:	G. Gregoriou
Kiadó:	Springer Nature
Nyelv:	angol
Kötés:	Keményfedeles

Vásárlás:

Jelenleg kapható, készleten van.

A szerző további könyvei:

Hedge Fund Replication

Springer Nature

A népszerű akadémiai felfogás, miszerint a fedezeti alapok hozamai egyszerűen béta alfa ruházatban, fontos érv a fedezeti alapok hozamainak passzív replikációja...

Pénzügyi ökonometriai modellezés: Piaci mikrostruktúra, faktormodellek és pénzügyi kockázati...

Palgrave

Ez a könyv új módszereket javasol az optimális portfóliók...

Pénzügyi ökonometriai modellezés: Piaci mikrostruktúra, faktormodellek és pénzügyi kockázati mérőszámok - Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Pénzügyi ökonometriai modellezés: Faktor modellek és pénzügyi kockázati mérőszámok - Financial...

Springer Nature

Ez a könyv új módszereket javasol az optimális...

Pénzügyi ökonometriai modellezés: Faktor modellek és pénzügyi kockázati mérőszámok - Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

A szerző munkáit az alábbi kiadók adták ki:

© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)