Eredeti címe:
Market Risk and Financial Markets Modeling
Könyv tartalma:
Pénzpiaci és rendszerkockázatok. - A pénzügyek és az it-program mesterképzésének fejlesztéséről egy perm állami nemzeti kutatóegyetemen.
-A felsővezetés kérdései a kockázatkezeléshez. - A piaci rugalmasság becslése a nagyfrekvenciás micex részvények kereskedési adataiból. -Piaci likviditásmérés és ökonometriai modellezés.
- Az orosz részvénypiaci mikrostruktúra modellezése (MICEX: HYDR eset).
- Eszközök árazása töredékpiacon tranzakciós költségek mellett. - A viselkedési pénzügyek hatása a részvénypiacra.
- Fedezeti ügyletek határidős ügyletekkel: többváltozós dinamikus feltételes korrelációs GARCH. - Megjegyzés a fedezeti alap-alfa meghatározóinak dinamikájáról. - Egyensúly a kamatlábpiaci elemzésen.
- Határidőszerkezeti modellek. - A piaci kockázat prudenciális szabályozásának jelenlegi tendenciái: a Bázel I-től a Bázel III-ig. - Fehéroroszországi bankrendszer: piaci kockázati tényezők.
- Az emberi interakciók pszichológiai aspektusai a kereskedési és kockázatkezelési folyamaton keresztül. - Opciók: kockázatcsökkentés vagy kockázatteremtés? - A pénzügyi összeomlások hierarchikus és ultrametrikus modelljei.
- Katasztrófaelmélet a pénzügyi válságok előrejelzésében. - A piaci manipulációk matematikai modellje. - A bennfentes kereskedelem szabályozásával kapcsolatos világtapasztalatok adaptálása az orosz piac sajátosságaihoz.
- A tőzsde ügynökalapú modellje.
- Hogyan használhatók fel a CDS-szerződésekre vonatkozó információk a kötvénypiaci likviditási prémium becslésére. - A részvénypiac adeles elmélete.
