Olvasói vélemények
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 16 olvasói szavazat alapján történt.
Eredeti címe:
A First Look at Stochastic Processes
Könyv tartalma:
Ez a tankönyv a sztochasztikus folyamatok elméletét mutatja be, azaz az időben haladó véletlenszerűség elméletét. Olyan konkrét példákon keresztül, mint az ismétlődő szerencsejátékok és az ugró békák, alapvető matematikai eredményeket mutat be egyszerű, világos, logikus tételeken és példákon keresztül.
Részletesen tárgyalja az olyan alapvető anyagokat, mint a Markov-lánc rekurzív kritériumok, a Markov-lánc konvergencia-tétele és a martingálok opcionális megállási tételei. Az utolsó fejezet rövid bevezetést nyújt a Brown-mozgások, a Markov-folyamatok folytonos időben és térben, a Poisson-folyamatok és a megújuláselmélet témakörébe.
Az egész fejezetet olyan témák alkalmazásai tarkítják, mint a szerencsejátékosok tönkremeneteli valószínűsége, véletlen séták gráfokon, sorozatok várakozási ideje, elágazó folyamatok, részvényopciós árazás és Markov-láncos Monte Carlo (MCMC) algoritmusok. A hangsúly mindig azon van, hogy az elméletet a lehető legmotiváltabbá és legkönnyebben hozzáférhetővé tegyük, hogy a diákok és az olvasók a lehető legkönnyebben és legfájdalommentesebben tanulhassák meg ezt a lenyűgöző témát.
