Fix kamatozású értékpapírok és kamatlábopciók modellezése: Második kiadás

Olvasói vélemények

A könyv átfogó bevezetést nyújt a Heath Jarrow és Morton kamatszimulációs modelljébe, hangsúlyozva annak jelentőségét a kockázatkezelésben. Az olvasók értékelik a világos magyarázatokat és a gyakorlatias megközelítést, de néhányan kihívást jelent a származtatott ügyletek és a fix kamatozású jövedelmek előzetes ismerete nélkül.

⬤ A kamatlábmodellezés világos és gyakorlatias magyarázatai.
⬤ A kötvények és a fix jövedelmek alapszintű ismereteivel rendelkezők számára is hozzáférhető.
⬤ Nem tartalmaz összetett matematikát, így alkalmas MBA-hallgatók számára.
⬤ Hasznos Excel példákat tartalmaz a számításokhoz.
⬤ Jól strukturált mind a kezdők, mind a haladók számára.

⬤ Nehéz a származtatott ügyletek és a fix jövedelmek terén nem jártas olvasók számára.
⬤ Erőfeszítést igényel a példák átdolgozása és a fogalmak alapos megértése.

(9 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Könyv tartalma:

Ez a könyv úgy tanítja meg a fix kamatozású értékpapírok alapjait, hogy a konkurens szövegektől eltérően minimális előképzettséget igényel.

Míg más könyvek nagymértékben a kötvénypiac intézményi részleteire összpontosítanak, amelyek mindegyike könnyen megtanulható "munka közben", Jarrow inkább arra törekszik, hogy koherens keretet mutasson be az összes alapmodell megértéséhez.