Folyamatos idejű eszközárazási elmélet: Egy Martingál-alapú megközelítés

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Könyv tartalma:

Az eszközárazási elmélet mély betekintést enged a kulcsfontosságú piaci jelenségekbe, például a tőzsdei buborékokba. Ez a tankönyv most újonnan átdolgozott és frissített kiadásban vezeti végig az olvasót ezen elméleten és annak piaci alkalmazásain. Az új kiadás új eredményeket tartalmaz az állapotfüggő preferenciákra vonatkozóan, a piaci hatékonyság jellemzését és a többtényezős modellek általánosabb bemutatását, kizárólag az arbitrázs és a dominancia hiányának feltételezései alapján.

A könyv a martingálokon alapuló innovatív megközelítést alkalmazva a matematikai pénzügyek fejlett technikáit üzleti és közgazdasági kontextusban mutatja be, számos releváns témát érintve, mint például a származtatott ügyletek árazása és fedezése, a szisztematikus kockázat, a portfólióoptimalizálás, a piaci hatékonyság és az egyensúlyi árazási modellek. A nagydimenziós statisztikák és a gépi tanulás alkalmazásaihoz új többtényezős modelleket adunk meg. Az egész könyvben az árbuborékok visszatérő témája határozza meg az előadást.

A kockázatkezelés egyik vezető szakértője által írt Folyamatos idejű eszközár-elmélet az első martingál megközelítésű eszközár-elméleti tankönyv. A szerzőnek a témában szerzett széleskörű oktatói és kutatói tapasztalatai alapján különösen alkalmas az erős matematikai háttérrel rendelkező üzleti és közgazdaságtudományok végzős hallgatói számára.