Elemi bevezetés a matematikai pénzügyekbe

Olvasói vélemények

A könyvet általánosságban jó fogadtatásban részesítették olvasmányossága és a pénzügyekre való felkészülésben való hasznossága miatt, különösen a kezdők számára. Vannak azonban figyelemre méltó problémái a szigorral, az áttekinthetőséggel és a szervezéssel kapcsolatban, ami egyes olvasók számára kihívást jelent.

** Könnyen olvasható és tökéletes állapotban van. ** Hasznos a pénzügyi interjúkra való felkészüléshez. ** Szép témaválasztás érdekes magyarázatokkal. ** Jó bevezető anyag a matematikai pénzügyekhez. ** Kerüli a túlságosan technikai részleteket, így a fogalmak könnyebben hozzáférhetővé válnak. ** Más pénzügyi könyvekhez képest megfizethető.

** Bizonyos területeken hiányzik a szigor, mivel a heurisztikákat bizonyításként mutatja be. ** Zavaros jelölések és magyarázatok, különösen a kockázatsemleges mértékek tekintetében. ** Nem egyértelmű a célközönség, ami megnehezíti az egyetemi hallgatók és egyes diplomások számára. ** Nem követi a szabványos terminológiát vagy jelöléseket. ** Egyes fejezetek rendezetlenek és hibákat tartalmaznak. ** Bizonyos magyarázatok és levezetések nem egyértelműek.

(7 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

An Elementary Introduction to Mathematical Finance

Könyv tartalma:

Az opciós árazás alapjairól szóló tankönyv a korlátozott matematikai képzettséggel rendelkező olvasók számára is hozzáférhető.

Mind a hivatásos kereskedők, mind a pénzügyek alapjait tanuló egyetemi hallgatók számára készült. Sheldon M.

Ross valószínűségi előismereteket nem feltételezve világos, egyszerű magyarázatot ad az arbitrázsról, a Black-Scholes-féle opcióárazási képletről és más témákról, mint például a hasznossági függvényekről, az optimális portfólióválasztásról és a tőkeeszközök árazási modelljéről. A harmadik kiadás számos újdonsága között szerepelnek a Brown-mozgásról és a geometriai Brown-mozgásról, a sztochasztikus rendezési viszonyokról és a sztochasztikus dinamikus programozásról szóló új fejezetek, valamint az összes fejezethez tartozó kibővített gyakorlatok és hivatkozások.