Értékelés:
A könyv eredeti és értékes intuitív ötleteket mutat be a stresszforgatókönyvek és valószínűségek grafikus modellek segítségével történő összekapcsolásáról. Hiányzik azonban a technikai részletek mélysége, és nem foglalkozik megfelelően a gépi tanulásban a normatív valószínűségi következtetéssel kapcsolatos fontos munkákkal.
Előnyök:Eredeti és értékes intuitív ötletek; tárgyalja a stresszforgatókönyvek valószínűségeihez grafikus modellek használatának előnyeit.
Hátrányok:⬤ Gyenge technikai átvezetés
⬤ nem ismeri a legfontosabb elméleti és gyakorlati gépi tanulási munkákat
⬤ szuboptimális kalibrációs módszert javasol
⬤ a Bayes-hálózatokra való támaszkodás nem feltétlenül indokolt
⬤ a lineáris programozási megoldások túlságosan leegyszerűsítő tárgyalása.
(1 olvasói vélemény alapján)
Coherent Stress Testing
In Koherens stressztesztelés: Riccardo Rebonato iparági szakértő úttörő új megközelítést mutat be a kockázatkezelési eszköztár e fontos, de gyakran alulértékelt részéhez.
A szerző e területen végzett kiterjedt munkáján, kutatásain és előadásain alapuló könyv a kvantitatív kockázatkezelésben tátongó űrt tölti be azzal, hogy a stressztesztelés új és nagyon intuitív módon vonzó, szakértői megítélésen és Bayes-hálózatokon alapuló megközelítését mutatja be. Ez radikális eltérést jelent a hagyományos, a gazdasági tőkén vagy a szélsőérték-elméleten alapuló statisztikai módszertanoktól.
A könyv négy részre oszlik. Az I. rész a stresszteszteléssel és annak a modern kockázatkezelésben betöltött szerepével foglalkozik. Tárgyalja a kockázat és a bizonytalanság közötti különbségtételt, a kockázatkezelésben ma használt különböző valószínűségi típusokat, és azt, hogy milyen feladatokra lehet őket a legjobban használni. A stressztesztelés hídként helyezkedik el azon statisztikai területek között, ahol a VaR hatékony lehet, és a teljes keynesi bizonytalanság területe között. A II. rész a könyv további részében ismertetett fogalmak kvantitatív alapjait fekteti le. A III. rész végigvezeti az olvasót a II. részben tárgyalt eszközök alkalmazásán, és két különböző szisztematikus megközelítést mutat be a stressztesztelés koherens, az iparági felhasználók és a szabályozó hatóságok igényeit kielégítő kimenetelének eléréséhez. A IV. részben a szerző olyan gyakorlatiasabb kérdésekkel foglalkozik, mint a könyvben szereplő javaslatok életképes irányítási struktúrába való beágyazása.
