Eredeti címe:
Multi-Period Trading Via Convex Optimization
Könyv tartalma:
Multi-Period Trading via Convex Optimization a többperiódusú kereskedés egy alapvető modelljét vizsgálja, amely egy kereskedési stratégia teljesítményének értékelésére használható. Egy egyperiódusú optimalizálás keretrendszerét írja le, ahol az egyes időszakok kereskedéseit egy konvex optimalizálási probléma megoldásával találjuk meg, amely kereskedik off.
Várható hozam, kockázat, tranzakciós költség és tartási költség, például az eszközök shortolásának hitelfelvételi költsége. Ezután a kereskedési módszer többperiódusú változatát írja le, ahol az optimalizálás a kereskedések sorozatának megtervezésére szolgál, ahol csak a fi.
R elsőt hajtják végre, a jövőbeli mennyiségekre vonatkozó becslések felhasználásával, amelyek a kereskedések kiválasztásakor ismeretlenek. Az egyperiódusos módszer Markowitzra vezethető vissza.
A többperiódusos módszerek a modelljósló szabályozásra vezethetők vissza. Ez a monográfia az egy- és többperiódusú módszereket egy egyszerű keretben tárgyalja, világosan leírva a fejlődést és az alkalmazott közelítéseket. A leírt módszereket úgy lehet elképzelni, mint jó módszereket az előrejelzések kiaknázására, függetlenül attól, hogy azok hogyan készülnek. Kifejlesztettünk egy kísérő nyílt forráskódú szoftverkönyvtárat is, amely a dolgozatban leírt ötletek és módszerek közül sokat megvalósít.
Multi-Period Trading via Convex Optimization egy helyen gyűjti össze az alapvető defi.
Nitions, a modell gondos leírását és annak megvitatását, hogy a konvex optimalizálás hogyan használható a többperiódusú kereskedésben, mindezt egy közös jelölés és keretrendszerben. Az olvasó számára egy egységesfi.
Ed, önálló, a többperiódusú kereskedés során felmerülő gyakorlati kérdésekre összpontosítva. Hasznára válik mindenkinek, aki érdeklődik e módszerek tanulmányozása iránt, és ideális referencia a kvantitatív kereskedők, vagy azok számára, akik velük együtt dolgoznak, nekik dolgoznak, vagy őket alkalmazzák.
