Determinisztikus és sztochasztikus témák a számítógépes pénzügyekben

Eredeti címe:

Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance

Könyv tartalma:

Ami megkülönbözteti ezt a könyvet a matematikai pénzügyekről szóló más szövegektől, az a valószínűségszámítási és PDE-eszközök használata a származtatott ügyletek árazására mind az állandó, mind a sztochasztikus volatilitási modellek esetében, ami által az olvasónak az az előnye, hogy az európai, amerikai és ázsiai származtatott ügyletek nagyszámú árát explicit módon kiszámíthatja. A könyv a pénzügyi piacok folyamatos idejű modelljeit mutatja be, kezdve az olyan klasszikus modellektől, mint a Black-Scholes, a napjainkban legnépszerűbb modellek, például a Heston és a VAR felé haladva.

A tankönyv egyik fő jellemzője a nagyszámú, többnyire megoldott feladat, amelyek célja, hogy segítsék az olvasót az anyag megértésében. A könyv a szerzőnek az USA-ban (Princeton Egyetem és EMU), Tajvanon és Kuvaitban tartott, felsőfokú és posztgraduális hallgatóknak szóló, a számításos pénzügyekkel kapcsolatos témájú előadásain alapul. Az előfeltétel egy bevezető kurzus a sztochasztikus számításból, valamint a szokásos számítási sorozat.

A könyv a pénzügyek mesterképzésben részt vevő alap- és mesterszakos hallgatóknak, valamint azoknak szól, akik hatékonyabbá szeretnék tenni gyakorlati alkalmazásaikat. A tárgyalt témák: